Sie sind hier
E-Book

Value at Risk

Analytische Ansätze zur Messung von Marktpreisrisiken

AutorChristoph A. Butz
Verlagdiplom.de
Erscheinungsjahr2001
Seitenanzahl100 Seiten
ISBN9783832438326
FormatPDF
Kopierschutzkein Kopierschutz
GerätePC/MAC/eReader/Tablet
Preis38,00 EUR
Inhaltsangabe:Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis: Verzeichnis der Abkürzungen und Symbole Abbildungsverzeichnis Kapitel I: Einleitung 1.Begründung und Zielsetzung der Arbeit 2.Der Gang der Untersuchung Kapitel II: Grundlagen des VaR-Konzepts 1.Begriff 1.1Verbale Definition 1.2Statistische Definition 2.Verwandte Modelle 2.1Bedeutung der Portfolio Selection-Theorie für die Beurteilung des Risikos von Wertpapier-Portfolios 2.2Downside Risk, Lower Partial Moments und Safety First-Ansätze 2.3Entscheidungstheoretische Aspekte des VaR 3.Erfordernis des Marking-to-Market im Risikomanagement 4.Marktpreisrisiken und Marktrisikofaktoren 4.1Überblick über die verschiedenen Arten von Marktpreisrisiken 4.2Spezifizierung von Marktrisikofaktoren 5.Abgrenzung analytischer VaR-Ansätze von Simulationsmethoden zur Ermittlung des VaR 5.1Charakterisierung der prinzipiellen Vorgehensweise bei analytischen VaR-Ansätzen 5.2Vorgehen bei der Ermittlung des VaR anhand von Simulationsmethoden 5.2.1Allgemeine Merkmale 5.2.2Historische Simulation 5.2.3Monte-Carlo-Simulation Kapitel III Der grundlegende analytische Ansatz zur Ermittlung des VaR: Die Varianz-Kovarianz-Methode 1.Darstellung von Änderungen der Marktrisikofaktoren 1.1Stetige Renditen 1.1.1Definition 1.1.2Wichtige Eigenschaften 1.2Die Normalverteilungsannahme 1.2.1Formulierung 1.2.2Der Random Walk logarithmierter Marktpreise 1.2.3Die „Quadratwurzel der Zeit“-Regel 1.2.4Der Prozeß logarithmierter Marktpreise bei kontinuierlichem Zeitparameter 2.Lineare Positionen 2.1Zum Begriff 2.2Marktwertänderung einer linearen Position und stetige Rendite 2.3Die Marktwertänderung eines Portfolios aus linearen Positionen 3.Herleitung der Formel für den VaR 3.1Der VaR einer isolierten Position 3.2Der VaR eines Portfolios 3.2.1Die gemeinsame Verteilung der stetigen Renditen 3.2.2Darstellung der Berechnungsformel für den VaR mittels der Kovarianzmatrix 3.2.3Darstellung der Berechnungsformel für den VaR mittels der Korrelationsmatrix 3.2.4Alternative Herleitung ohne Rückgriff auf die multivariate Normalverteilung 4.Das Konfidenzniveau 4.1Einfluß auf den VaR 4.2In der Praxis verwendete Konfidenzniveaus 5.Die Haltedauer 5.1Bedeutung 5.2Die „Quadratwurzel der Haltedauer“-Regel für den VaR 5.3In der Praxis verwendete Halteperioden 6.Zur Bestimmung von Volatilitäten und Korrelationen Kapitel IV Andere analytische VaR-Ansätze [...]

Kaufen Sie hier:

Horizontale Tabs

Blick ins Buch

Weitere E-Books zum Thema: Finanzierung - Bankwirtschaft - Kapital

Rating

E-Book Rating
Chance für den Mittelstand nach Basel II. Konzepte zur Bonitätsbeurteilung, Schlüssel zur Finanzierung Format: PDF

Eine gute Bonitätsnote wird zum Dreh- und Angelpunkt der Konditionen. Nur wer die Regeln kennt, nach denen Ratings erteilt werden, kann sich die Prüfverfahren vorbereiten. Autor Dr.…

Weitere Zeitschriften

arznei-telegramm

arznei-telegramm

Das arznei-telegramm® informiert bereits im 53. Jahrgang Ärzte, Apotheker und andere Heilberufe über Nutzen und Risiken von Arzneimitteln. Das arznei-telegramm®  ist neutral und ...

Baumarkt

Baumarkt

Baumarkt enthält eine ausführliche jährliche Konjunkturanalyse des deutschen Baumarktes und stellt die wichtigsten Ergebnisse des abgelaufenen Baujahres in vielen Zahlen und Fakten zusammen. Auf ...

BIELEFELD GEHT AUS

BIELEFELD GEHT AUS

Freizeit- und Gastronomieführer mit umfangreichem Serviceteil, mehr als 700 Tipps und Adressen für Tag- und Nachtschwärmer Bielefeld genießen Westfälisch und weltoffen – das zeichnet nicht ...

Deutsche Hockey Zeitung

Deutsche Hockey Zeitung

Informiert über das nationale und internationale Hockey. Die Deutsche Hockeyzeitung ist Ihr kompetenter Partner für Ihren Auftritt im Hockeymarkt. Sie ist die einzige bundesweite Hockeyzeitung ...

building & automation

building & automation

Das Fachmagazin building & automation bietet dem Elektrohandwerker und Elektroplaner eine umfassende Übersicht über alle Produktneuheiten aus der Gebäudeautomation, der Installationstechnik, dem ...